Моделирование рейтингов российских банков

Peresetsky, А. А. and Karminsky, A. M. and van Soest, A. H. O. (2004): Моделирование рейтингов российских банков. Published in: Economics and Mathematical Methods , Vol. 40, No. 4 (2004): pp. 10-25.

Abstract

The paper presents econometric analysis of the of Russian banks ratings, and the experts’ opinion based on a survey, designed in a framework of the project. From the ratings and the survey we derived the factors that in the experts’ opinion and in the rating agencies’ opinion are most important for bank reliability. The models of the ratings and experts’ opinions were designed for real and virtual banks. We constructed the model ratings of the Russian banks. These models use only publicly available information and hence could be used as an early warning system of the current bank reliability.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: Modeling Russian Banks Ratings
• Language: Russian
• Keywords: ratings, rating models, banks, Russia
• Subjects: G - Financial Economics > G2 - Financial Institutions and Services > G24 - Investment Banking ; Venture Capital ; Brokerage ; Ratings and Ratings Agencies; G - Financial Economics > G2 - Financial Institutions and Services > G21 - Banks ; Depository Institutions ; Micro Finance Institutions ; Mortgages

References

Банки и финансы. Информационно-аналитический бюллетень (2002). М.: Информационное агентст-во «Мобиле». Вып. 4.

Головко Е.Л., Сидоров В.Г., Пересецкий А.А., Карминский А.М., ван Суст А.Г.О. (2002). Анализ рейтингов российских банков. Препринт № 033. РЭШ.

Заявление Правительства (2001). Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации». http://www.cbr.ru/today/publications_reports/print.asp?file=strat_2002.htm.

Карминский А.М., Петров А.Е. (2001). Методика расчета рейтинга динамической финансовой стабильности банков. Банковские и финансовые технологии. М.: Международный центр бан-ковских и финансовых технологий.

Козлов А.А. (2002). Доклад Первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Фе-дерации на XI Международном банковском конгрессе (г. Санкт-Петербург, 6 июня 2002 г.). http://www.cbr.ru/today/publications_reports/congress/kozlov_frame.htm.

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. (2001). Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело.

Оленев Н.И., Карминский А.М., Астрелина В.В. (1999). О необходимости дифференциации пруденциальных норм и рейтинговых оценок для финансовых институтов реальной экономики. Рынок ценных бумаг. № 20.

Чумаков П. (1999). Рейтинг Кромонова – виртуальная оптимальность. Рынок ценных бумаг, № 2.

Claessens S. (1996). Banking Reform in Transition-Countries. World Bank Policy Research Working paper. № 1642.

Greene W.H. (1997). Econometric Analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall.