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8 June 2011

Duran-Vazquez, Rocio and Lorenzo-Valdes, Arturo and Ruiz-Porras, Antonio (2011): Valuation of Latin-American stock prices with alternative versions of the Ohlson model: An investigation of cointegration relationships with time-series and panel-data. Forthcoming in: Espinosa-Ramirez, R. (coord.), "Topics on International Economic Relations", Universidad de Guadalajara, México

4 July 2011

Duran-Vazquez, Rocio and Lorenzo-Valdes, Arturo and Ruiz-Porras, Antonio (2011): Valuation of Latin-American stock prices with alternative versions of the Ohlson model: An investigation of cointegration relationships with time-series and panel-data. Forthcoming in: Espinosa-Ramirez, R. (coord.), "Topics on International Economic Relations", Universidad de Guadalajara, México

28 July 2011

Duran-Vazquez, Rocio and Lorenzo-Valdes, Arturo and Ruiz-Porras, Antonio (2011): Valuación de acciones mexicanas mediante los modelos de Ohlson y Ohlson-Beta para firmas con ciclos de corto y largo plazos: Un análisis de cointegración.

5 September 2011

Lorenzo-Valdes, Arturo and Ruiz-Porras, Antonio (2011): Modelación de los rendimientos bursátiles mexicanos mediante los modelos TGARCH y EGARCH: Un estudio econométrico para 30 acciones y el Índice de Precios y Cotizaciones.

7 November 2012

Durán-Vázquez, Rocio and Lorenzo-Valdes, Arturo and Ruiz-Porras, Antonio (2012): Un modelo GARCH con asimetría condicional autorregresiva para modelar series de tiempo: Una aplicación para el Indice de Precios y Cotizaciones.

17 April 2013

Duran-Vazquez, Rocio and Lorenzo-Valdes, Arturo and Ruiz-Porras, Antonio (2013): Un modelo GARCH con asimetria condicional autorregresiva para modelar series de tiempo: Una aplicacion para los rendimientos del Indice de Precios y Cotizaciones de la BMV.

17 January 2014

Lorenzo-Valdes, Arturo and Ruiz-Porras, Antonio (2014): Un modelo TGARCH con una distribución t de Student asimétrica y las hipotesis de racionalidad de los inversionistas bursátiles en Latinoamérica.