تحليل سلوك مبيعات الكهرباء الموجه للقطاع العائلي في ظل وجود التقلبات الموسمية باستخدام نماذج SARIMA

CHIKHI, Mohamed and Benguesmi, Tarek (2013): تحليل سلوك مبيعات الكهرباء الموجه للقطاع العائلي في ظل وجود التقلبات الموسمية باستخدام نماذج SARIMA.

Abstract

الملخص : يهدف هذا المقال إلى تحليل السلوك الدوري لمبيعات الكهرباء ذات التوتر المنخفض الموجه للقطاع العائلي في ظل وجود التقلبات الموسمية خلال الفترة الممتدة من يناير 2006 إلى فبراير 2013 باستخدام نماذج SARIMA في عملية التنبؤ و أظهرت النتائج أن النموذج المقترح يتفوق على نموذج السير العشوائي مما قادنا إلى إثبات قابلية السلسلة للتنبؤ على المدى القصير، كما توصلنا في هذه الدراسة إلى أن هناك أثر التقلبات الشهرية على عملية التنبؤ من جهة وعلى عملية اتخاذ القرار من جهة أخرى. السبب في ذلك يعود إلى احتكار مؤسسة سونلغاز على سوق الكهرباء في الجزائر وغياب الميزة التنافسية.

Abstract :

This paper aims to analyze the cyclical behavior of electricity sales (low-tension) oriented housing sector in the presence of seasonal fluctuations from January, 2006 to February, 2013 using the SARIMA models. The forecasting results show that the proposed model has better performance over the random walk model for short horizons and the informational shocks have transitory effects on electricity sales. We find also that the monthly fluctuations affect the forecasting and the decision-making because the SONELGAZ Company monopolizes the electricity market in Algeria and there is no competitive advantage.

Keywords: SARIMA models, Electricity sales, Random walk model, forecast.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: Analyzing the Cyclical Behavior of Electricity Sales in the Presence of Seasonal Fluctuations Using SARIMA Models
• Language: Arabic
• Keywords: الكلمات المفتاحية: نماذج SARIMA، مبيعات الكهرباء، نموذج السير العشوائي، التنبؤ Keywords: SARIMA models, Electricity sales, Random walk model, forecast.
• Subjects: C - Mathematical and Quantitative Methods > C5 - Econometric Modeling > C51 - Model Construction and Estimation; C - Mathematical and Quantitative Methods > C5 - Econometric Modeling > C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection; C - Mathematical and Quantitative Methods > C5 - Econometric Modeling > C53 - Forecasting and Prediction Methods ; Simulation Methods

References

1. السعيد هتهات، دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،غير منشورة، جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 2006. 2. عبلة مخرمش، تقدير نموذج للتنبؤ بالمبيعات باستخدام السلاسل الزمنية (نماذج بوكس -جنكينز)-دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز-(منطقة ورقلة)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،غير منشورة،جامعة ورقلة،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 2006. 3. محمد شيخي، طرق الاقتصاد القياسي : مخاضرات وتطبيقات. الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، 2012.

1- Akaike, H. (1979), « A Bayesian extension of the minimum AIC procedure », Biometrika, Vol. 66. 2- Bourbonnais, R. (2003), « Econométrie ». 5e édition. Paris, Dunod, 2003. 3- Bourbonnais, R et Terraza, M. (1998), « Analyse des séries temporelles en économie ». Paris, PUF. 4- Box G.E.P., Jenkins G.M. (1976), “Time series analysis: forecasting and control”, Holdenday. 5- Brock, W.A, Dechert, W.D. et Scheinkman, J.A. (1987), “A Test for Independence Based on the Correlation Dimension”, Working Paper, University of Wisconsin. 6- Brockwell, P.J and Davis, R. (1996), “Introduction to time series and forecasting”, Springer-Verlag, 1996. 7- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996), “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root”. Econometrica, 64, 4, 813–836. 8- Engle, R.F. (1982), “Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimate of the variance of U.K. inflation ». Econometrica, Vol. 50. 9- Geweke, J and Porter-Hudak, S. (1983), “The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models”. Journal of Time Series Analysis, 4(4), 221-238. 10- Gourieroux, C et Monfort, A. (1995), « Séries temporelles et modèles dynamiques, Paris : Economica. 11- Hannan, E.J and Quinn, B.G. (1979), “The determination of the order of an autoregression”. Journal of the Royal Statistical Society Series B, 41,190-195. 12- Hylleberg, S., Engle, R., Granger, C.W.J. & Yoo, B.S. (1990),”Seasonal Integration and Cointegration”. Journal of Econometrics, 44(1) , 215-238. 13- Jarque, C.M. and Bera, A.K. (1980), “Testing the normality assumption in limited dependant. variable models”. International Economic Review, Vol. 25, n°3. 14- Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationary Against the Alternative of a Unit Root: How Sure are we that Economic Time Series have a Unit Root?” . Journal of Econometrics, 54, 159-178. 15- Phillips, P.C.B., & Perron, P. (1988), “Testing for Unit Roots in Time Series Regression”, Biometrika, 75, 335-346. 16- Schwarz, G. (1978), “Estimating the dimension of a model”. Annals of Statistics, 6, 461-464.