Антикризисное управление банком: моделирование привлечения денежных средств для поддержания его ликвидности

Lubich, Alexander and Voloshyn, Ihor and Tkachuk, Viktor (2014): Антикризисное управление банком: моделирование привлечения денежных средств для поддержания его ликвидности. Published in: Control systems and computers No. 3 (521) (11 June 2014): pp. 81-86.

Abstract

The mathematical model of a borrowing money contour to cover bank's liquidity needs taking into account positive feedback loop between interest expense and the borrowing money amount is developed. The examples of valuation of the borrowing amount and the survival time are given. The model is useful to assess the bank’s liquidity under normal and stress scenarios.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: Antirecessional bank management. The modelling of the borrowing money amount for supporting of its liquidity
• Language: Russian
• Keywords: liquidity risk, positive feedback loop, borrowing, interest expense, stress scenario
• Subjects: G - Financial Economics > G2 - Financial Institutions and Services > G21 - Banks ; Depository Institutions ; Micro Finance Institutions ; Mortgages

References

Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України [Электронный ресурс] / Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2009 р. № 460. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09.

Амелин, И.Э., Царьков, В.А. План-матрица развития банка [Текст] / И.Э. Амелин, В.А. Царьков // Банки и технология. – 2002. – №1. – С. 42-49.

Волошин, І. В. Модель швидкого зростання банку [Текст] / І. В. Волошин // Банківська справа. – 2004. – №5-6. – С.24–30.

Іваненко, В. І. До управління фінансами в комерційних банках / В. І. Іваненко, О. В. Куц, О. В. Гришин // Моделювання та інформ. системи в економіці [Электронный ресурс] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; відп. ред. В. К. Галіцин. – 2011. – Вип. 84. – С. 220–230. – Режим доступа : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/899/1/Ivanenko.pdf.

Oсновнi показники діяльності банків України [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

Царьков, В.А. Динамические модели экономики (Теория и практика экономической динамики) [Текст] / Вячеслав Алексеевич Царьков. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика»», 2007. – 213 с.

Albin, S., Choudhari, M. (2001) Generic Structures: First-Order Positive Feedback [Электронный ресурс] / S. Albin, M. Choudhari. – Режим доступа : http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-988-system-dynamics-self-study-fall-1998-spring-1999/readings/genericpositive.pdf.

Brunnermeier, M.K., Pedersen, L.H. (2008) Market Liquidity and Funding Liquidity [Электронный ресурс] / M.K. Brunnermeier, L.H. Pedersen. – Режим доступа : www.princeton.edu/~markus/research/papers/liquidity.pdf.

Keisler, H.J. (2006) The ebook Elementary Calculus: General Solution [Электронный ресурс] / H.J. Keisler. – Режим доступа : www.vias.org/calculus/14_ differential_ equations_03_007.html.

Kirkwood, C.W. (1998) System Behavior and Causal Loop Diagrams [Электронный ресурс] / C.W. Kirkwood. – Режим доступа : http://www.public.asu. edu/~kirkwood/sysdyn/SDIntro/ch-1.pdf.

Lee, J. (2012) Funding Liquidity and Its Risk Premiums [Электронный ресурс] / J. Lee. – Режим доступа : www.bnet.fordham.edu/Finance_Research_Center /conference2012/papers/funding%20liquidity.pdf.