ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Zaruk, Natalia and Tikhonova, Anna and Sergeev, Artur (2017): ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. Published in: Finance and credit , Vol. 33, No. 23 (2017): pp. 1956-1967.

Abstract

Subject.World globalization, the integration of the international economic system, the active development of transnational corporations, which are the distinguishing feature of the global economy of the XXI century, are subjected to national financial system to risks of different quality, and the Russian Federation in this aspect are no exception.In addition, transformation of the economy accelerates significantly in the last decade, which is inevitably accompanied by financial crises.Inthisconnectionespecially important is the "point" plan of the financial system, based on econometric modeling of its indicators and are therefore more flexible and adaptive. PurposeofArticle.The purpose of research is the construction of an econometric model to determine the specific values of the financial system indicators for the rationalization of Russian fiscal policy. Methodology.In this work, we used the classic techniques of analysis of statistical science and econometrics: correlation analysis, regression analysis, time series analysis. Using comparative methods, we reviewed scientific approaches to the treatment of financial system indicators. Results. We defined the essence, the concept of indicators of the financial system, by which we called the credit expansion of commercial banks and prices in the asset market. Econometric model, which allows to determine the specific values of indicators of the financial system for the rationalization of Russia's financial policy, has been determined. The coefficient of determination of the constructed model was 54.56% (r = 0.74). This indicates a high proportion of asset price variations caused by variation of loans economy. The statistical accuracy of the model was proved using Student's test, Fisher test and Lyuinga – Boxing test. In the final part of the study, suggestions are made for getting out of the stagflation trap and stimulating the growth of the Russian economy. Field of Application.The results of the research can be used for financial planning and forecasting, as well as in determining priority directions of developmentof the Russian financial system. Conclusions.We concluded that an increase in lending, the Russian economy will have a real chance of accelerating social and economic development.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: ECONOMETRIC MODELING OF INDICATORS OF FINANCIAL SYSTEM AS A TOOL OF MACROECONOMIC PLANNING
• Language: Russian
• Keywords: credit expansion, market assets, indicators, financial system, modeling.
• Subjects: E - Macroeconomics and Monetary Economics > E6 - Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook; G - Financial Economics > G2 - Financial Institutions and Services

References

Бауэр В.П., Пинская М.Р., Агеева Е.С. Экономическая безопасность оффшорного бизнеса: аспекты налоговой оптимизации // Безопасность бизнеса. 2014. № 2. С. 3-8.

Федорова Е.А., Федотова М.А., Николаев А.Э. Оценка влияния санкций на результаты деятельности российских компаний // Вопросы экономики.2016. № 3. С. 34-45.

Каурова Н.Н. Методологические подходы к управлению открытыми финансово-экономическими системами // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2012. № 4. С. 29-40.

Эскиндаров М.А. Устойчивость финансовой системы России: индикаторы и критерии оценки // Вестник Финансового университета. 2012. № 2 (68). С. 8-18.

Рыжкова Т.В.Энтропийные показатели финансовой системы предприятия // Вестник МГТУ Станкин. 2012. № 2. С. 124-127.

Боткин И.О., Ишманова М.С., Виноградова О.С. Особенности проявления индикаторов-предвестников банковского кризиса в Российской Федерации // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. Т. 25. № 5. С. 15-23.

Ромашкина Р.К. Система индикаторов российского финансового рынка: направления развития // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-2 (64-2). С. 45-48.

Криничанский К.В. Состояние и проблемы развития финансового рынка в России // Журнал экономической теории. 2013. № 3. С. 68-81.

Вишнякова Е.А. Новые инструменты Центрального Банка Российской Федерации // Интернет-журнал Науковедение.2015. Т. 7. № 5 (30). С. 22.

Каранина Е.В. Финансовая безопасность банковской системы как основа устойчивости экономики России // Вестник Академии. 2015. № 4. С. 46-57.

Васильева Е.А., Пономаренко А.А. Роль монетарного анализа и показателей цен на активы в идентификации фундаментальных финансовых дисбалансов // Деньги и кредит. 2010. № 1. С. 59-67.

Аганбегян А.Г. Шесть шагов, необходимых для возобновления социально-экономического роста и преодоления стагнации, рецессии и стагфляции // Деньги и кредит. 2015 г. №2С. 7-13.

Andrey Nechaev, Dmitry Antipin, Oksana Antipina Financial and tax instruments for stimulation of enterprises innovative activity // Problems and Perspectives in Management, Volume 12, Issue 2, 2014, рр. 173-180.

Russian economy in 2008 (issue 30): Trends and outlooks / Inst. for the Economy in Transition; [Y. Gaidar and others]. – M.: IET, 2009. – 597 p.: il. – ISBN 978- 5-93255-276-6.

Тихонова А.В. Развитие методологии экономико-статистического анализа налогообложения (на примере сельского хозяйства) // Бухучет в сельском хозяйстве. 2015. № 12. С. 54-68.

Хубаев Г.Н. Способ выявления ошибок в больших массивах числовой информации // Вопросы статистики. 2014. № 10. С. 20-24.

Газизов Д.И. Обзор методов статистического анализа временных рядов и проблемы, возникающие при анализе нестационарных временных рядов // Научный журнал. 2016. № 3 (4). С. 9-14.

Наумов В.Н., Буров С.А. Прогнозирование валютных курсов на основе сравнительного анализа динамики временных рядов // Управленческое консультирование. 2015. № 2 (74). С. 55-64.

Зинченко А.П., Уколова А.В. Статистическое изучение экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий по данным бухгалтерского учета // Бухучет в сельском хозяйстве. 2010. № 5. С. 4-9.

Кацко И.А. Этапы построения математических моделей для управления в социально-экономических системах // TerraEconomicus. 2008. Т. 6. № 1-3. С. 165-167.

Гринберг Р.С. Экономика современной России: состояние, проблемы, перспективы // Вестник Института экономики Российской Федерации академии наук. 2015 г. №1. С. 10-29.