قياس تغيرات الإنتاجية باستعمال مؤشر مالمكويست: دراسة حالة البنوك الإسلامية خلال الفترة 2003-2009

Chiad, Fayacl (2012): قياس تغيرات الإنتاجية باستعمال مؤشر مالمكويست: دراسة حالة البنوك الإسلامية خلال الفترة 2003-2009. Published in: دراسات اقتصادية إسلامية , Vol. 2, No. 18 (2012): pp. 149-212.

Abstract

Recently, Islamic banks have experienced a remarkable development through the growth of their assets, the growth of their branches and their spread in many countries. Therefore, it was necessary to measure this development by knowing the changes in banking productivity and analyzing their developments over time. Therefore, the productivity of Islamic banks operating in a group of Islamic countries was studied. The sample included 11 Islamic banks during the period from 2003 to 2009, using the data envelope analysis method to estimate the Malmquist index of total productivity on the one hand, and its breakdown into its main components, technical change and technical efficiency, on the other hand, to find out the source The main change in productivity. The results of the research showed that Islamic banks achieved relatively high rates of total productivity over the years of study, as the overall average growth rate is estimated at 1.7 percent. The reason for this is due to the growth and development of technical change, and not to the increase in efficiency changes, except for the decrease recorded between 2008 and 2009. The sample banks differ in terms of their efficiency and productivity values, although they are very similar. The results showed that the Islamic International Arab Bank obtained the best productivity growth, followed by Qatar Islamic Bank, while Dubai Islamic Bank witnessed the lowest rate of productivity, as it requires improving its productivity by 9.6% to reach the degree of stability.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: Measuring the productivity changes using the Malmquist index: a case study of Islamic banks during the period 2003-2009.
• Language: Arabic
• Keywords: Islamic Banks, Productivity, Malmquist index.
• Subjects: C - Mathematical and Quantitative Methods > C0 - General > C00 - General; G - Financial Economics > G2 - Financial Institutions and Services

References

أحمد جلال ،تقييم السياسة الصناعية في مصر، المركز المصري للدراسات الاقتصادية ،ورقة عمل رقم 108،2005. 2. أمارة محمد يحي عاصي، تقييم الأداء المالي للمصارف الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الاقتصاد، جامعة حلب،2010. 3. أوقارة عبد الحليم، دراسة قياس الإنتاجية على المستوى الكلي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 2005. 4. باسم شبيب، قياس الإنتاجية الكلية ، مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنامة، البحرين، 2005. 5. سامي إبراهيم السويلم ،الوساطة المالية في الاقتصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي ،جامعة الملك عبد العزيز، المجلد10 ، 1998. 6. عبد الرحيم الساعاتي، تقدير دالة تكاليف البنوك الإسلامية والبنوك التجارية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز:الاقتصاد الإسلامي،المجلد 7،1995. 7. عزا لدين مصطفى الكور، أثر السيولة على كفاءة التكلفة والأداء، دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية الأردنية، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني، ليبيا،2011. 8. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ،تحليل الأداء الاقتصادي وتقييم النمو والإنتاجية في منطقة الإسكوا ، العدد الثاني،جانفي 2004. 9. محمد إبراهيم السقا، تحليل الكفاءة الفنية وكفاءة الربحية للبنوك التجارية بدولة الكويت ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد والإدارة،المجلد 22 العدد2، 2008. 10. محمد نجاة الله صديقي، المصارف الإسلامية: المبدأ والتصور والمستقبل، مجلة الاقتصاد الإسلامي ،جامعة الملك عبد العزيز، المجلد10،1998. 11. مصطفى بابكر، الإنتاجية وقياسها،سلسلة دراسات جسر التنمية ، العدد الواحد والستون ،المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2007 . 12. وليد عبد مولاه، كفاءة البنوك العربية، سلسلة دراسات جسر التنمية، السنة العاشرة، العدد 104، المعهد العربي للتخطيط، الكويت ،2011 .

13. Amarender Reddy,Banking Sector Deregulation and productivity change decomposition of Indian Banks,2005 14. Färe, R., S. Grosskopf D. Margaritis, Efficiency and Productivity: Malmquist and More, in: H. Fried, C.A.K. Lovell, S. Schmidt (eds) The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Change, New York, Oxford University Press, 2008 15. Aziz Ponary et al., Measurement of inputs and outputs in the banking Industry, Tanzamet Journal, Volume 3(1), 2002. 16. Berger, and D. B. Humphrey, Efficiency and Productivity Growth in U.S. Banking. In H. Fried, C. A. K. Lovell, 1993. 17. Coelli et al., introduction to productivity and efficiency analysis,springer edition, 2005. 18. Cummins, J.D., Weiss, M.A and Zi, H., Organizational Form and Efficiency: The Coexistence of Stock and Mutual Property Liability Insurers, Management Science 45, 1999. 19. Dhafer Saidane et Asma Boughzala, Raison d'être et spécificités de la firme bancaire : pourquoi la banque n'est-elle pas une entreprise comme les autres?, Les cahiers du GRATICE, n 16, printemps, 1999, http://gremars.univ-lille3.fr/%7Esaidane/Publication/Resumes.html 20. Dirk Pilat, concurrence productivité et efficience, Revue économique 27, 1996. 21. Emili Tortosa-Ausina et al., Sensitivity analysis of efficiency and Malmquist productivity indices: An application to Spanish savings banks, Working paper 2,Centre for applied economic research, university of new south Wales, 2003. 22. Fadzlan Sufian, Malmquist indices of productivity change in Malaysia Islamic banking industry, Journal of economic cooperation, 28, 1, 2007. 23. Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M. and Zhang, Z, Productivity Growth, Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries, the American Economic Review 84 (1), 66-83, 1994. 24. Gaël Vettori, Cahier de recherche, Les Economies d'Echelle : Du concept à l'application, le secteur bancaire suisse, 2000. 25. Ihsan Isik, Ugur Meleke & Ebru Isik ,LIBERALIZATION, OWNERSHIP AND PRODUCTIVITY IN Turkish Banking, Working Paper 0218,ERF,Egypt,2002. 26. Jill Johnes, The efficiency of Islamic and conventional banks in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries: An analysis using financial ratios and data envelopment analysis, Economics Working Paper Series, Department of Economics, Lancaster University, UK, 2009. 27. Katerina Lyroudi and Dimitrios Angelidis, Measuring banking productivity of the most recent European union member countries: Anon parametric approach, Journal of Economics and Business ,Vol. IX, No 1,2006. 28. Kazuhiko Yokota, Productivity growth, innovation and catching-up of medium-sized enterprises in Indonesia: A nonparametric approach, , Economic Research institute for ASEAN and East Asia, Research project No.5,2007 29. Ly Kirikal, Productivity, the Malmquist Index and the Empirical Study of Banks in Estonia, Oct. 2005. http://bankofestonia.info/hh?objId=638705&query=%20%20bank 30. Maggie X. Fu , Alden I. L. Vong ,Bank Efficiency and Productivity Change in Hong Kong and Macao ,Macao Monetary Research Bulletin, Issue No. 18 – January 2011 31. Mario Fortin, L’impact des opérations transactionnelles sur la croissance de la productivité dans le secteur bancaire, cahiers de recherche 06-01, université de Sherbrooke, canada, 2006. 32. Mohd Azmi Omar et al., Efficiency and productivity performance of the national private in Indonesia, Gadjah Mada International Journal of Business, No.1 April 2007. 33. Nguyen Xuan Quang and Bruno De Borger, Bootstrapping efficiency and Malmquist productivity indices: An application to Vietnamese commercial banks ,Asia-Pacific Productivity Conference, 2008. 34. Samir Abderrazek Srairi, Productivity Growth in GCC Banking Industry 1999-2007: Conventional versus Islamic Banks, EURO-MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW, 5(4), Vol. 6, N°1, 2011. 35. Svend Rasmussen,Production Economics: The Basic Theory of Production Optimisation, Springer, 2011. 36. Tim Coelli,A Guide to DEAP Version 2.1:A DEA Computer Program Centre for efficiency and productivity analysis ,University of New England,Australia ,1996. 37. Valli Boobal Batchelor , A comparable cross-system bank Productivity Measure, thesis for the degree of Doctor of Philosophy , Edith Cowan University , April 2005. 38. Viverita and Kym Brown, Efficiency analysis of Islamic banks in Africa,Asia,and the Middle East, international association for Islamic economics ,review of Islamic economics ,Vol.11,No.2,2007.