Aspekty metodyczne szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych

Buła, Rafał (2012): Aspekty metodyczne szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych. Published in: Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki , Vol. 2, No. 9 (2012): pp. 192-200.

Abstract

In the article two methods of estimating fractal dimension of financial time series are compared: variation method and method of area division. Both methods are used to estimate fractal dimension of chosen exchange rates time series.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: Methodical aspects of estimating fractal dimension of financial time series
• Language: Polish
• Keywords: fractal dimension, exchange rates, variation method
• Subjects: G - Financial Economics > G1 - General Financial Markets > G12 - Asset Pricing ; Trading Volume ; Bond Interest Rates; G - Financial Economics > G1 - General Financial Markets > G17 - Financial Forecasting and Simulation

References

Falconer K. 2003. Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications.

Mandelbrot B. 1983. The Fractal Geometry of Nature.

Przekota G. 2003. Szacowanie wymiaru fraktalnego szeregów czasowych metodą podziału pola. Zesz. St. Dokt. AE. Poznań. 12: 47-68.

Przekota G., Przekota D. 2004. Szacowanie wymiaru fraktalnego szeregów czasowych kursów walut metodą podziału pola. Bad. Oper. i Dec. 3/4: 67-82.

Zwolankowska M. 2000. Metoda segmentowo – wariacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego. Przegl. Stat. 1/2: 209-224.

Zwolankowska M. 1998. Szacowanie lokalnego wymiaru fraktalnego szeregów czasowych. Zesz. Nauk. USz. Szczecin. 233: 157-163.