Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico.

Moreno Trujillo, John Freddy (2020): Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico. Published in: odeon , Vol. 17, No. Núm. 17 (2019): Julio-Diciembre (22 May 2020): pp. 89-106.

Abstract

Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: Portfolio dynamics and stochastic optimal control.
• Language: Spanish
• Keywords: optimización de portafolios; control óptimo estocástico; ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman
• Subjects: C - Mathematical and Quantitative Methods > C0 - General > C02 - Mathematical Methods; C - Mathematical and Quantitative Methods > C2 - Single Equation Models ; Single Variables > C22 - Time-Series Models ; Dynamic Quantile Regressions ; Dynamic Treatment Effect Models ; Diffusion Processes; C - Mathematical and Quantitative Methods > C6 - Mathematical Methods ; Programming Models ; Mathematical and Simulation Modeling > C61 - Optimization Techniques ; Programming Models ; Dynamic Analysis

References

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